Info sul calcolo della convessità di titolo obbligazionario

Jco · 04-25-2008, 06:06 PM

Ciao,sono nuovo; sono uno studente universitario della facoltà di economia..è utilizzabile anche dagli univesitari questo forum?vorrei chiedere informazioni riguardo al calcolo della convessità di un titolo obbligazionario e qualcos'altro ancora se possibile

Igino · 04-28-2008, 12:39 AM

Facendo una ricerca su internet, ho trovato un sito dove spiegano sia la formula della duration che quella della convessità e il Barbell approach.
Credo che sia quello che cerchi, prova a darci un'occhio e facci sapere:
http://www.operativetrading.it/risobb.htm

Jco · 04-28-2008, 03:35 PM

grazie..è tutto ok..mi rimaneva un dubbio sul denominatore da porre nel calcolo della variazione di prezzo considerando,oltre alla duration,anche la convessità..infatti il denominatore di C deve essere (1+ TRES) al quadrato; grazie ancora

Igino · 04-28-2008, 05:18 PM

prego

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